ついに逆張り発動!今日の急落でIVが跳ね上がりプット売りを仕込む


今日の日経平均は、600円近い下げ幅となりました。
今週の見通しは下げ基調かなとは思っていましたが、
いきなりこんなに大きな下げが来るとは思いませんでした。
おかげで今日の取引は、大忙しとなりました(笑)

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今日動きのあったポジションは以下の通りです。

  • 3C25125 @24円→9円(利確) 2/1~2/5
  • 3C25000 @21円→12円(保有中) 2/5~
  • 3C24625 @22円→24円(保有中)2/5~
  • 3P20250 @20円→50円(保有中)2/1~
  • 3P19250 @23円→22円(保有中)2/5~
  • 日経225ミニ 1枚売り 22820円→22715(利確)

リスクを避けるために3月限でトレードしていたのですが、
思わぬ急変動で、225ミニでヘッジ売りしたり、
コールもプットも売ったりで大忙しとなりました^^;

今日の急落で、日経のインプライドボラティリティが22まで跳ね上がりました。
ちなみに去年、一瞬でもインプライドボラティリティが22を超えた日は
4月5日,11日~14日,17日,11月9日 の7円営業日しかありませんでした。

つまり、この時に売りを仕込めれば、
ある程度勝ちは確定とみています。
普段は逆張りはやらないんですが、
今日は年に何回も訪れないチャンスと見てすかさずプット売りをしました。
実際僕は、19250円のプットを23円で売ることができました。
ただ、あくまで長期目線は下なので、
このプット売りはイレギュラーなエントリーといえます。

とりあえず現時点でも、3,400円以上の価格差がありますので
さすがにここまでは到達しないとみています。
でも、さすがに到達しないと思っていても、
実際に到達してしまうのが相場なんですけどね。。。
その時は潔く諦めて、いつものヘッジ対応をするだけです。

後は、3P20250が50円以上になって、追い込まれたりと
SQまで23日もあるとは思えない忙しさとなっています。
一時的に日経225ミニを売ってヘッジしました。
オプション価格が50円を切ってきたので一度利確しましたが、
また50円を超えてきたので、またまたミニを売らないといけないかもしれません(汗)

今週の出だしも、ドル円との相関は薄れています。
直近は円安傾向にもかかわらず日経は下げています。
あの円高を無視した異常な強さはすっかり影を潜めています。
明らかに今までの強気相場ではなくなっていますね。

今夜のアメリカの株価や金利動向に注目していきたいと思います。

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4件のコメント

  • きよえもん

    ふ~む、なかなか大変な様子ですね。
    この難局をどう乗り切るのか注目しています。

    私の方は、お陰様で週末はノーポジションで過ごし頭を冷静にすることが出来ました。
    そして、予定通り、寄り付きで3C24750を27円✕2枚売り。
    さらに日中はチャートなど一切見ることも無く、本業に専念していました。
    さすがに2枚だけだと、全くストレスがゼロでした。

    ただし、私の相場観が下げトレンドを想定していましたから、これが寄り付きが底値で反発期待だったら、
    プットを売っていて、今頃は冷静ではいられないはずです。

    この下げは容易ならざる下げで、安易なプット売りはNGと思っています。

    私の注目ポイントを記載しておきます。

    ●2月9日・・・ナイト・セッションから先物オプション市場の取引停止→さらに3連休が続く

    ●2月中旬・・・日銀総裁の人事案の提示→国会やメディアで緩和の出口論が話題になる?「日銀ショック」

    ●2月19日・・・くりっく株365の日経平均(CFD)の証拠金の引き上げ→買いポジションの解消?

    • きよえもん

      >この下げは容易ならざる下げで、安易なプット売りはNGと思っています。

      この相場観がイカンです。前回は上げトレンドを強く信じすぎて失敗しました。
      下手な相場観は持たないに限ります。

      先ほど、3P19000を26円で2枚売りました。

      一旦は下げ止まりを期待してのプット売りです。

      • きよえもん

        プット売りはLCしました。株価の下落は大変なことになっています。
        こんな状況になるとオプション売りは難しいです。
        なかなか相場で利益を出すのは難しい限りです(泣)。

        • オプマニ

          今日は大変な一日でした^^;
          ボラが急上昇した時に、
          ここぞとばかりにプット売りをたくさん仕込んだのですが、
          夜中の急落の含み損が痛かったです。
          日経はいつか暴落するとは思っていたのですが、
          そのチャンスを生かせないという事はまだまだですね(汗)

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