大暴落を経験し、トレードルールを見直す。資金を守る事が何より大事

見直す 取引ルール

2月28日のオプション市場のプット価格の暴騰はすごかったです!
今回はこのような暴落を経験し、今までのトレードルールを見直す事にしました。
以下の動画でコンパクトにまとめていますので、ぜひご覧ください(^^)/

2月28日の暴落で久しぶりに日経225のボラティリティが50に迫りました。
これは2016年チャイナショックに匹敵するレベルです。
ただ、これでもリーマンショック(92)や東日本大震災(70)には、まだまだ及びません。
今回のコロナ騒動で今後リーマンショックを超える暴落が起こるかもしれませんし、
首都直下型大地震で日経225がパニック相場になって、
プットの価格が今回の暴騰を上回る、大暴騰になってしまうかもしれません。

こういったリスクを考えると、今までの投資スタイルでは、
退場になってしまう可能性が高いと判断し、自分の投資ルールを見直すことになりました。

具体的にはネイキッド売りの条件を厳しくし、原則やらないようにします。

今までは、ボラが大きく上昇した時にIN確率1%以下をネイキッド売りを3枚から4枚やっていました。
ただ、今回の暴落を受けてIN確率0.5%以下として、枚数も2枚以下とします。
上記の条件は、ネイキッド売りをやったとしても最大2枚までという事で、
原則はやらないようにしたいと思います。

今回はバックスプレッドをやっており、たまたまネイキッド売りをしていませんでしたが、
もしやっていたら300万円程度の含み損を抱えていたと思います。
一応プット価格が1000円になっても大丈夫なように証拠金は準備してあったのですが、
今回の暴落を経験し、仮に2000円になったらアウトだなという事で辞める事にしました(笑)

ネイキッド売りは、相場が穏やかな時はかなり効率よく稼げるのは事実ですが、
一旦暴落に見舞われるととんでもない含み損を抱える事になり退場の可能性も高まります!
ただし、暴落を乗り越えられると非常に稼ぎやすい相場が来ることも分かりましたので、
相場が穏やかな時は、それほど大きく稼がずにコツコツと資金を積み重ねて行けばいいかなと思います。
そしていざ暴落が来た時に思い切ってポジションを大きく取れば、
一気に収益を上げられることも分かりました。

実は今回の暴落でプットの価格がとんでもない価格になった時に、
上手くプット売りをすることができました。
これだけで去年1年間にあげた収益を上回ることができましたので、
そう考えると普段はそれほど稼がなくても良いのではとも思うようになりました。

ボラが低い時に無理してポジションを取って暴落に巻き込まれてしまっては、
その後来るチャンス相場に乗れませんので。

後は、バックスプレッドで思った以上の成果が得られたというのもあります。
まだまだ改良の余地はありそうですが、これからも検証を重ね分かった事はこのブログで公開していきたいと思います。

とにかくはっきりと言えることは、今まで以上にネイキッド売りの条件を厳しくし、
原則はやらないようにするという事だけは、はっきりしました(笑)

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どういった思考でトレードをしているのかが分かります。

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