3月第2週(3/5~3/9)のオプション戦略。3月9日が超重要!


この記事では、今週(3/5~3/9)の
オプショントレードの戦略を書いていきたいと思います。
今週の戦略を一言でいうと、
新たなポジションは取らない」です。
なぜこのような戦略をとるのか詳しく書いていきたいと思います。

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今週の金曜日(3月9日)はSQ日であり、
僕はもうプット売りを9枚も保有しています。
幸いなことに、ボラが上がった時に売りを仕掛けられたので、
ほとんどのポジションが含み益となっています。
ただ、これ以上ポジションを増やすのは、リスクと感じています。
証拠金パンパンの売りはあまりやりたくないので、
保有ポジションのプレミアムが剥げていくのを静観します。

あと、ポジションを増やさない理由として、
3月9日に重要イベントが2つあるからです。
それは「日銀会合」と「雇用統計」です。
日銀会合に関しては、ここ最近黒田総裁の口から
「出口」と言う言葉が聞かれるようになり、
市場も過敏に円高に反応しています。

おそらく会合後の総裁の会見では、
出口戦略に関しては明確に否定するのでしょうが、
市場は日銀の出口戦略の情報を得ようと躍起になっています。

あともう一つの重要イベントは、「雇用統計」です。
先月の雇用統計で非常に良い結果が出たため、
ドル買い→米長期金利の上昇→株の暴落
が起きました。

今月の雇用統計の結果によっては、
再び暴落のキッカケになるかもしれませんので、
非常に注目度は高くなています。
アメリカはほぼ完全雇用となっていますので、
「平均時給」により注目が集まっています。

このように、週末の3月9日は重要イベントが目白押しなので、
あまり大きなポジションは持ちたくないところです。
幸いにも3月9日のSQ日後にこれらのイベントがあるので、
僕はノーポジションで迎えられそうです^^

従って、4月限のトレードは、3月9日のイベントを通過した翌週の
12日から始めたいと思います。

万一、3月9日の結果で暴落が起こり、
ボラティリティが急上昇した場合は、
例によって自作のエクセルのツールでINする確率を求め、
ほぼほぼ安全なオプション売りができるのであれば、
方針転換してまたまたプットを売っていきたいと思います。

ちなみに、チャートから現在の相場を分析すると、
直近は完全な下落トレンドになっています。

上のチャートは日足ですが、
かなりきわどい位置まで下落しています。
現在は、20,000円台をキープしていますが、
ここを下抜けると、またまた暴落が起こって、
ボラが跳ね上がりオプション売りのチャンスがやってくる可能性があります。
一方、20,000円台をキープできれば、もみ合い相場に突入すると思われます。
こうなると、コールを売るか、
プット売りのスプレッドポジションを組み、
小さなポジションでチマチマ稼いで聞くことになりそうです。

現在の相場の雰囲気からすると、
以前のように上値をガンガン更新する上昇トレンドというのは
なかなかイメージしにくいですね。

それでは、今週の戦略をまとめてみます。

今週の戦略
  • 3月9日の「日銀会合」と「雇用統計」は超重要
  • 3月9日の結果でボラが跳ね上がったら、
    遠くにプット売りを仕掛ける(ポジション多め)
  • 20,000円台キープでもみ合い相場になったら
    小さなポジションで仕掛ける

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