今週(11/19~)のオプション戦略。円高に注意しよう!


先週は、非常にボラタイルな展開でしたが、
おおむね下落傾向だったのではないでしょうか。
やはりまだ、11月9日の大荒れ相場(1日の振幅900円以上)
の影響が残っているとも思います。

さて、今週のオプション戦略ですが、
引き続き「コール売り」で行きたいと思います。
とは言っても、僕のポジションは目いっぱいなので、
今持っているコール売りを保持し続けるってことです(笑)

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今週も日経は下落傾向と感じているんですが、
その根拠の一つとして、円高の進行があります。

ドル円は日足レベルでも頭が重くなっており、
さらなる下落を示唆しています。

あと、シカゴ先物市場の円建玉で
13万枚以上の円売りポジションが積みあがっています。
この売りポジションはいずれ反対売買(つまり円買い→円高)されます。
「いずれ」なのでいつかまでは分からないですが、、、
ただ、クリスマス休暇までにある程度の円売りポジションが
決済されるのではと考えています。

後は、アメリカの税制改革法案関連で揉めたりすると、これも円高圧力になります。

アゲアゲ相場の時は、多少の円高はお構いなしに上げていたのですが、
最近は、円高への反応も敏感になってきていますので要注意ですね。

ということで、僕の今週の戦略は「コール売り」で行こうと思います。

ちなみに僕の今の保有ポジションは以下の通りです。

12C24000 売 @19円→25円(保有中) 11/14~
12C23875 売 @21円→31円(保有中) 11/14~
12C23750 売 @23円→39円(保有中) 11/14~

先週の日経先物の終値が22310円なので、12C23750が一番近い価格となります。
その差1440円です。
SQまであと13日という中、この1440円は果たして安全な価格差なのか統計的に検証してみました。

1990年1月4日~2017年11月16日までの日経平均のデータ(約28年間)を使って、
SQまでの13日間で1440円以上の上げがあった確率をエクセルで求めました。

その結果、9.9%となりました。
つまり、90%以上の確率でINしないことがわかりました。
とりあえずは一安心ですね(笑)

この計算はエクセルで作ったので、
SQまでの日数や価格差を色々変えて計算してみました。

そうすると色々面白い事がわかりましたね!

この計算は別記事でご紹介したいと思います。

お楽しみに~

 

最後までお読みいただきありがとうございます m(_ _)m
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