統計値を算出すれば自信をもってエントリーできる!

自信をもってエントリー 統計データを利用しよう

この記事では、自信をもってエントリーするために、
僕がどんなことをしているのか?
について書いていきたいと思います!

この方法は、僕がオプションを始めた2年くらい前からやっているものですが、
いまだに継続中です!
自分で言うのもなんですが、結構使えるなーと思っているので、
この記事で皆さんにご紹介したいと思います(^^)/

具体的には、過去の日経225の日足データをもとに、
INする確率を統計的に求めています。

実際にどうやって求めているのか?は
動画の方が分かりやすいので、以下にまとめました。
気になる方はぜひご覧ください!

僕はこのブログで、
「暴落が起こってボラティリティが跳ね上がった時にプット売りをする」
と何度も書いてきましたが、
実際に暴落を目の前にすると、怖さが出てくるのも事実です。
僕も実際1000円を超える暴落を目の前にして、
プット売りエントリーしようとして、SBI証券のボタンをクリックする手が震えたのを覚えています(笑)

暴落が起こっているという事は、みんなが売りに回っているわけですから、
そこを買い(プット売り)で向かうのは、かなり勇気が要ります。
でも相場の世界では、みんなと同じことをしていては勝てないのも事実です。
みんなと同じことをして勝てるのであれば、ほとんどの人が勝者になれるわけです。
でも、実際は1割しか勝者になれない事実を鑑みれば、
みんながパニック売りになっているその最中に買いタイミングを図れる人だけが勝者になれるわけです。

そこで、僕はエントリーの怖さを克服するために、
統計的にINする確率を求め、
「これだけ価格が離れていれば、過去データからはほぼ安心」
という心理的よりどころを作ることにしたのです。

これがかなり効果てきめんで、暴落が起こってボラティリティが跳ね上がると、
過去に起こった事も無いような下落幅にもかなりの値段が付くことが分かりました!
例えば、1か月後のSQで8000円下のプットに50円の値がついていたりしました
統計的にはほぼ0%の下落幅です。

このエクセルシートを見た時に、僕は
冷静にエクセルで確率を求めれば、暴落時でもかなり怖さは克服できるな
と感じました。

INする確率

2018年のクリスマス暴落でも統計的にあり得ない権利行使価格に値段がついていたので、
これを超える暴落の時はいったいどうなるんだろう?とも思いました(笑)

それ以来、僕はエントリーの度にエクセルで確率を算出し
心理的安心感を得てからポジションを取るようになりました。

ただ、このエクセルシートはあくまでも過去のデータからの統計値という事です。
過去に全く起こった事がない暴落が起こる可能性もあるのです。
そういった事も考えると、確率0%だからと言って過剰にリスクを取ると、
これもまた退場の危険があるので、慎重に行きたいところです!

このエクセルシートも、今のところ配布は考えていないのですが、
まずは少人数にお配りして、感想を頂き、
問題点を修正したうえで、将来的には配布したいなと考えています

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毎週記事更新しています(^^)/
このブログを読むと、毎月収益を上げているトレーダーが
どういった思考でトレードをしているのかが分かります。

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