念には念を入れて更に1ポジション損切りしました。


今日の日経平均は、最後の最後に無理やり20000円に乗せてきました!
15時ジャストにギリギリ20000円達成した後は、
先物が一気に売られ一時19800円まで下落しました^^;
明らかな買い支えがあった訳ですが、
僕のポジションに関しては、昨日よりも若干悪化してます。
現時点の含み損益は、マイナス3万円です。

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今の僕のポジション(1月限)は以下の通りです。
①権利行使価格 18500円~18750円 クレジットスプレッドのプット売り 2組
②権利行使価格 17000円台 ネイキッド プット売り 3枚
③権利行使価格 17000円以下 ネイキッド プット売り 24枚

昨日のナイトセッションで、
ATMに一番近いポジションを損切りしました。
1P19000 売
1P18500 買
のクレジットスプレッドをマイナス5万円で損切りしました。

という事で、現時点で一番注意しなくてはいけないポジションは、
権利行使価格が18750円です。

現時点で1100円以上離れているので、
理論上インザマネーになる確率は、7%程度です。
最近のボラだと、インする可能性は十分ありそうです^^;
ただ、クレジットスプレッドなので
イザとなれば、それほど大きな損失とならずに損切りできそうです。

問題はネイキッドのプット売りです。

ネイキッドでATMに一番近いポジションは、
1P17750です。
2000円以上離れており、計算上インザマネーになる確率は1%なので
多分大丈夫だとは思っています。

1月SQまでに18750円以下にならなければ、
理論上91万円の利益です。

ポジション①をそれぞれ10万円で損切りしたと仮定して、
17750円以上でSQを迎えると、63万円の利益です。

ネイキッドのプット売りは、
暴落してボラが拡大したのを確認して売っていますので、
かなり有利な位置でポジションが取れています。
権利行使価格1万6500円以下のポジションは、
過去30年間のデータをさかのぼってみても、
インザマネーになる確率は、ゼロ%です。
(ただ過去に起こっていないから絶対に安全とも言い切れませんが、、)

今のところ、暴落後は上下に大きく振れてはいるものの、
下げ止まった感はあります。
ここまでの動きは想定通りなので、
このままSQを迎えてくれればと思っています。

これで今年の取引はナイトセッションを残すのみとなりました。
ブログの記事は年内にあと1回くらいは更新しようと思っています。

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