「ボラティリティ拡大は収益のチャンス」を統計的に証明してみました。

統計的証明
1年間のトレードを振り返る

今日は大みそかという事で、今年最後の更新となります。
このブログでは、
ボラティリティ拡大が収益のチャンス
ずっと書いてきたわけですが、
それを証明するデータができましたので、
ご紹介したいと思います。

月ごとの収益と、平均のボラティリティ(日経VI)をグラフにして、
ボラが上がっている時に収益も増えている事を示したいと思います。

以下の折れ線グラフが、ボラ(日経VI)と収益の関係を示しています。

横軸が年月を示しており、
縦軸(左)が月ごとの収益(¥)、縦軸(右)がボラティリティを示しています。
オレンジの線が月ごとの収益、青い線がボラティリティを示しています。

ボラティリティとは、毎日の日経VIの終値を平均して算出しました。

このグラフから言えることは、
ボラティリティが上昇した月は(青い線が上昇した時は)、
収益も増えている(オレンジの線も上昇している)という事です。

つまり、このブログでずっと主張してきた、
ボラががった時は、オプションで収益を上げるチャンス
というのをデータで示せたという事になります。

僕の感覚としては、確かにボラが上昇している時に
収益が上がっている感覚はあったのですが、
ここまでグラフできれいに表されているとは思いませんでした!

ちなみに相関係数は、0.81となります。
一般的に相関係数が、0.4から0.7で正の相関ありと判断され、
0.7以上で強い正の相関ありと判断できます。
つまり、0.81という数値は、
ボラと収益に強い正の相関があるという事になります。

一般的にボラが上がった時というのは、
暴落や急落があった時であり、危ないというイメージがありますが、
実際はオプション売りをすることで、収益を上げやすいという事が言えます。

ボラが低い時にネイキッド売りをすると、
その後のボラ拡大で大ダメージを負いますが、
ボラが低い時はクレジットスプレッドで、
ボラが拡大してからネイキッド売りをすることで、
かなり優位にトレードをすることができると思います。

また、あまりリスクを取りたくない場合は、
ボラが拡大してからネイキッド売りをせずに、
クレジットスプレッドでも可能です。

と、このように
ボラ拡大からのプット売りは収益を上げやすい
という事を統計的に証明して今年1年を締めくくりたいと思います(笑)

それでは、いつも記事を読んでくれた方、コメントをくださった方、
ありがとうございました。
また、来年もよろしくお願いします!

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