ようやく急落がきましたねー
昨日の時点ではあまり期待していなかったのですが、
期待しない方が相場は思い通りになりますね(笑)
今日の急落で、日経のインプライドボラティリティが20%近くになったので、
プット売り(ネイキッド)を1枚仕込みました。
この後、どこまで下落するか分かりませんので、
とりあえずポジションは1枚だけです。
ネイキッドで仕込んでいますので、
ポジション管理は慎重に行きたいと思います。
今の僕のポジションは、以下の通りです。
急落を警戒して、コール売りのクレジットスプレッド(2組)しか
持っていませんでしたが、
今日の急落で、ネイキッドのプット売りを1枚保有しました(No.3)。
権利行使価格が18750円なので、現時点で価格差が3500円くらいあります。
そして、SQまで18営業日です。
この条件で過去どれくらいの確率でINしたのかを計算すると、
大体1.5%です。
過去のデータから勝率は98.5%で、
ほぼほぼ利益になると思いますので、
もうちょっとポジションを増やしても良さそうなのですが、
僕の戦略としては、それはやらないようにしています。
今日の急落で、プット売りを損切りした人もいますが、
まだ耐えている人もたくさんいると思われます。
急落といってもボラはまだ20に行っていませんし、
今後さらなる急落の可能性も残されています。
つまり、今後さらなる急落が起こった時は、
今プット売りを耐えている人は、さらに追い込まれます。
この耐えている人が、「もうだめだー！！」と
プット売りポジションが一斉に投げられると、
プットの価格は急上昇しますし、
当然ボラも急上昇します。
実はオプションはこの時が大チャンスとなるのです。
なので、僕はこの時が来るまでは、
ポジションはそんなに大きくは取りません。
証拠金もかなり余裕を持たせています。
とはいえ、米中の貿易戦争ネタって、
プロレス的な部分も大いにあるので、
結局は落としどころを見つけて、相場も戻しそうな気もします。
とはいえ、「戻すだろう」という予測でポジションを取ってしまうと、
それが外れた時に大ダメージを食らうので、
僕はあまり予想でポジション量を増やしたりはしないです。
あくまでも、ボラティリティと相談の上、ポジションを決めています。
そして、来るべき暴落の時に備えて、
資金は温存しておきます。
結局、相場が大混乱している時に冷静でいられる人が利益をつかむわけです。
こう書くと、他人の損切りが自分の利益みたいで
表現はチョットきついかもしれませんが、
相場の世界では仕方のない事です。
みんな一斉に稼いでハッピーになれればいいのですが、
相場はゼロサムのゲームですから、
他の人の損切りが自分の利益になるのは、構造上仕方のない事です。
なので、相場で稼ごうとしている以上は、そこは割り切るしかないですね。
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