2月第5週/3月第1週(2/26~3/2)のトレード成績


この記事で、今週(2/26~3/2)のトレードを振り返りたいと思います。
今週は日経が急落し、ボラが上昇してオプション売りのチャンスが訪れました。
平和な相場環境でしたら金曜日にはポジションを全て閉じて、
来週から4月限のトレードをしようと思っていましたが、
思わぬ急落で、またまたプット売りをたくさん保有してしまいました(笑)

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それでは、今週のトレードを以下にまとめます。

◎損益確定
3C23000 売 @24円→9円(利確) 2/23~3/1
3P17500 売 @18円→3円(利確) 3/2
勝敗:2勝0敗
損益:+29,136円
◎保有中
3P19625 売 @65円→45円 2/22~
3P19250 売 @25円→25円 3/1~
3P18750 売 @19円→12円 3/1~
3P18500 売 @17円→9円 3/1~
3P18250 売 @21円→7円 3/2~
3P18000 売 @20円→6円 3/2~
3P17750 売 @19円→3円 3/2~
3P18500 売 @28円→9円 3/2~
3P18500 売 @28円→9円 3/2~
※現時点の含み損益:+115,272円

★3月通算成績(3/1~3/2)
勝敗:2勝0敗
損益:+29,136円

良かった点
・急落相場において、逆張りでプットを売ることができた。
・やみくもにプットを売るのではなく、
過去のデータから非常に勝ちやすいポイントを選べた
悪かった点
・スプレッドポジションのヘッジ側(プット買)だけを決済してしまった

現在、プット売りは9枚保有しており、
含み損益は、プラス11万円ほどとなっています。
このままSQ日までに1,400円以上下落しなければ、
20万円ほどの利益になる予定です。
SQまで実質4営業日なので、おそらく1400円の下落は無いと見ていますがどうなるでしょう^^;
ちなみに4営業日以内に1400円以上下落した確率は、
過去27年間で3.7%となっています。

このようにSQ前に大きく勝負に出た理由は、
自作のエクセルツールで過去にINした確率を求めているからです。
ボラが跳ね上がった時は、非常に遠い価格にオプション価格が付きます。
例えば、過去にINした確率が0.1%しかないのに
30円くらいのオプション価格がついたりします。
こんな時はもうプットを売りまくりですよね(笑)
この0.1%という確率を求めるためのエクセルツールを作りました。
ボラが跳ね上がって大衆が慌てている時に、
僕はエクセルシートにポジション名と日経の価格をエクセルに入れて、
非常に低い確率が出た場合は迷わずプットを売りました。

INする確率を求めるエクセルに詳細が書いていますので、
気になる方はご覧になってみてはいかがでしょうか。

最後に、イマイチな点ですが
先日、プットのスプレッドポジションを組んだと書きましたが、
実はヘッジのポジション(プット買)を決済してしまいました。
この件に関しては、別途記事にして書きたいと思います。
上の保有ポジションの「3P19625」はスプレッドポジションの片割れです。

チョットした欲が出てこのような行動になってしまったので、
反省の意味もこめて別途詳しく書きたいと思います。

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