統計的な裏付けをもとに、SQ2日前だけど新ポジションを取りました


今日またポジションを取ってしまいました(笑)
SQまで今日を含めてあと2営業日なので、
さすがにエントリーチャンスは無いかなと思っていたのですが、
チャンスが来ましたねー
さすがハイボラ相場です!
という事で、今日の記事では
SQ2日前になぜポジションを取ったのかについて書きたいと思います。

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今朝の7時半ころだったと思います。
急に円高が進み、さらに日経CFDも400円くらい一気に下げてきたので、
「何があったんだ?」と調べてみたら、
どうやらコーン委員長と言う人が辞任することが原因らしいと分かってきました。

ナイトセッションが終わり、
日中立ち合いが始まる前の空白の時間帯に下げてきたわけです。
ここで僕は何を考えたのかといいますと、
「この急落に慌てた人たちが、9:00の場が明けた途端、
売買に殺到するんじゃないか?」と思ったわけです。

日経先物の急落に慌てる人は、ヘッジとしてプットを急いで買います。
また、プットを売っていた人も
場が明けた瞬間の急騰に慌てて買い戻しをしてくるはずです。
要するにプットの買いが殺到すると読んで、
プットが急騰したところを高値で売ろうと思い、
場が明けるのを待っていました。

具体的には、3P20125,3P20000,3P19875の
遠くに指値を指して待っていました。

予想通り、プットの価格は9:00の取引開始から急騰しました。
かなり遠くに指値を指していたのですが、4分くらいで約定してしまいましたね(笑)
自分としてはかなり遠くに指値を置いたつもりだったのですが、
予想を超える暴騰で僕が約定した価格よりもさらに10円くらい値上がりました!
でも、相場もだいぶ落ち着いてきて今は建値付近まで戻ってます。

このように、相場参加者が慌てる様子を逆手に取ることで、
自分はかなり有利なポジションを取ることができます。
今回は、ナイトセッションと日中立ち合いの
狭間の時間帯だったことも幸いしました。

そして、今回も自作のエクセルツールが活躍してくれました。
今日取ったポジションで一番INする確率が高いのは、
3P20125で約2.4%です。
このように統計上の裏付けがあると、
安心してポジションを持つことができます。
急落時のプット売りは、人間の本能が働いて怖さを感じるのですが、
統計的な裏付けはこの恐怖を緩和してくれます。

ただ、今回の急落はSQ2日前という事と、
確率的に2.4%と物凄く低いわけではないので、
ポジション量は控えめの3枚となっています。

このあたりのポジション量は、
エクセルで算出された確率をもとに、
相場の状況をみて総合的に判断しています。

仮に、ありえないほど低い確率が算出された場合は、
ポジション量をかなり多めにしていきます。

今日の記事では、
僕が相場参加者の恐怖を
どのように利用しているかについて書きました。
「恐怖を利用」と書くと何だか嫌な感じがしますが、
現実として相場は、恐怖を利用する側(勝者)と
恐怖を利用される側(敗者)で成り立っているので、
相場で勝つためには避けて通れないと思っています。

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