自分の負けトレードを分析することで、オプション売りの怖さを再認識

オプション売りの怖さを再認識
相場の検証

今日は、土曜日なのでじっくりと
今までのトレードを振り返ってみました。
特に、自分の「負けトレード」について検証してみました。
今までの僕のトレード成績は、2017年11月からの通算で、
109勝4敗、収益+195万円
と100万円を元手に始めたオプションで、
資金を3倍にすることができました。
トレード成績の109勝4敗とかなりいい成績を残せたと思うのですが、
この4敗について分析を進めてみると、
負けトレードの怖さを知る事ができました!
どれだけ勝率が高くても、たった1回でも負け方を間違えると、
とんでもない事になるんだなーと再認識しました^^;

今までのトレードにおける4回の負けについて、
以下の表のとおりまとめてみました。

この表で最も注目すべき点は、
「もしSQまで耐えていたら?」の欄です。
これは文字通り、
損切りせずにとにかくSQまで耐えていたら、
どうなっていたか?
を示しています。

その結果、4回の負けのうち、
3回は、耐えていれば利益になっていました。
ただ、No1のポジションだけは、
耐えていたら150万円以上の損失となっていたのです!

仮に僕が損切りを全くやらないトレードをしていたとしたら、
113勝1敗という素晴らしい成績を収めていたでしょう。
でも、たった一つの負けで150万円以上の損失を出しています。

2017年の11月からコツコツと収益を上げてきて、
200万円近い利益となっていますが、
たった1回の負けでそのほとんどを吹き飛ばしています。

このポジションを持った時は1月でしたので、
当時まだそんなに収益を上げていなかったので、
150万円の損失を出した時点で「退場」していたでしょう。
おそらくこうやってブログを書いている事も無かったと思います(笑)

1月と言えば、まだまだオプショントレードに関しては未熟で、
ネイキッドの売りしかやっていませんでしたし、
ボラティリティもほとんど見ていませんでした。
No1のネイキッドのプット売りをした時のボラは16です!
こんなボラが低い時のネイキッドのプット売りは自殺行為です^^;

そのあと訪れたのは、
ご存知2月上旬の暴落で、ボラは40近くに跳ね上がっています。

今でこそ、「ボラが低い時のネイキッド売りは危険」と
何度も当ブログで書いていますが、
当時は僕も平気でやっていたんですね(笑)

オプション売りの一番厄介なところは、
低ボラ時の危険なネイキッド売りでも、
ほとんどが勝ててしまうところなんですよね、、、

で、今回の僕のデータが示す通り、
たった1回の負けで全てを吹き飛ばしてしまうんです。

オプションで退場していく人のほとんどは、
こういったごくたまに起こる負けで、全てを吹き飛ばしてしまう人たちですので、
少なくとも退場にだけはならないように、
ネイキッド売りは細心の注意を払って行いたいと思います。

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どういった思考でトレードをしているのかが分かります。

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