暴落が起こった時、どれだけの損失になるかを知っておく

暴落シミュレーション 相場の検証

この記事では、僕の自作のエクセルツールについて書いていきたいと思います。
エクセルツールは色々作っているのですが、今回は「オプション価格 シミュレーションシート」について解説したいと思います。

以下の動画で、このシートの使い方をイチから説明しています。
この記事を書いているのは2月29日で、前日に大暴落がありました^^;
動画収録をしたのは2月26日なので、まだ暴落が起こっていませんでしたが、
動画で解説したような暴落が起こったので、ドンピシャのタイミングでした!
たまたまですが(笑)

このエクセルシートは、2月28日に起こった大暴落がもし起こったら、
自分のポジションはどれくらいの損失を受けてしまうのか?
あらかじめ計算しておけるツールです。

このシートを作ったキッカケは、僕があまりにも暴落に対して危機意識が無く、
ちょっとした急落で冷や冷やしていた経験があるからです。
「この程度の急落でかなり追い込まれるなら、もしリーマン級や東日本大震災級が来たらいったいどんな事になるんだろう?」
と思い計算ツールを作成してみました。

この計算シートができあがった時、
「今自分の持っているポジションが、暴落が起こった時どうなるか」を計算してみて驚愕しました^^;
なんと、暴落が起こったら一気に退場になるレベルにまでポジションを持っていたのです。

このエクセルシートを使うと、翌日に日経225が2000円級の暴落が起こって、
ボラティリティが30上昇した時にどうなるか?もすぐに計算することができます。

この条件で計算すると平常時のネイキッド売りがいかに危ないか、一瞬で分かります。
現にこの記事を書いている前日(2月28日)にそれに匹敵する大暴落がおこりました
特にボラティリティは異常な値になりました。
3月限の権利行使価格15000円のプットは、僕が見た限りでは深夜1時に110まで上昇していました!!
110とは考えられない値で、実際オプション価格も100円ついてました。
2週間後にSQを迎える、6000円下のプットに100円です(笑)
しかも僕が寝ていた午前4時には250円ちかくまで上昇していました。
一時的にボラは130を超えていたと思います。

特に外側のボラティリティは上昇度合いが激しいです。
なので遠くのプットを売って安心していると、予想をはるかに超えるボラの上昇で一気に退場してしまいます。

こういったリスク管理は、感覚的にやるよりは、実際にエクセルで計算して「見える化」することで、
暴落の恐ろしさが実感でき、無理なポジションは持たなくなると思います。
これが実際に計算しないでいると、「暴落は怖いのは分かっているけど、
そうそう起こるものではないし、今月はもっと稼ぎたいからプットを売っておこう」
といった発想になりがちです。
そういった意味でも、エクセルできちんと計算するだけで、退場のリスクをかなり減らせるのではないかと思っています。

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