SQ値にかけるトレードはリスクが高い博打トレード!?


今日の日経は、リスク回避の巻き戻しで大幅高となりました(320円高)
昨日の大幅安は何だったんでしょう?
「昨日、中東問題悪化で慌てて売ったけど、
やっぱりすぐには影響でないよね?じゃあ買いなおそう!」
といった感じでしょうか?(笑)

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おかげで、僕の売っていたプット売りは息を吹き返し、
SQで権利消滅が確実な状況です。
一方で、問題は今日売ったコールの方です。

◎保有中ポジション(SQ持ち越し)
12P21500 @22円
12C22750 @9円

プットの方は1000円以上価格差があるので安全圏といえます。
ただ、コールの方は220円ほどしか余裕がありません(泣)

ポジションを取った位置も良くなかったのですが、
15時くらいになってSQ持ち越しか損切りするかで迷っているうちに、
あれよあれよという間に価格が上昇して、
結局損切りできずにSQにかけるという結果となってしまいました。

 

 

上のチャートは、日経先物の1時間足で、
コール売りエントリーポイントなどを示しています。
大きな下落で下向きトレンドになったと判断し、
戻りを売ったのですが、
予想以上に戻りが大きくそのまま逆行してしまいました。

ただ、日中は権利行使価格まで300円以上の余裕があったので、
そのままにしていたのですが、引け間際に急上昇して慌ててしまいました。

慌てるとロクなことがないと散々このブログで書いてきたんですが、
まさしく自分もその状態になってしまいました^^;

エントリーポイントが良くなかったのは、
ある意味仕方のない事なんですが(そもそもベストな位置でエントリーはほぼ不可能)、
逆行したときに損切りするのではなく、
SQにかけてしまったというのが良くなかったと思います。

リスクを最小限にするには、
やはり引け間際で切っておけば良かったと思っています(損失も1万円程度だったので、、)。
結果として明日のSQ値に運を天に任せる博打トレードになってしまいました。

 

先月と今月、2回SQ週を経験したのですが、
SQ日が近くなるにつれて、リスクが増しているような気がしました。

このあたりの思うところは、明日の記事に書きたいと思います。

ちなみに、SQ前日における価格差が220円の時、
それが翌日INする確率は、約25%です。
逆に言えば、統計上は75%はインしないということです。
この確率が高いか低いかは分かりませんが、
とにかく運を天に任せる状態になってしまいました。

来月以降SQ間際の取引は、考えないといけないなーと感じた1日でした。
退場しないための新たな取引ルールが追加されるかもしれません^^

 

最後までお読みいただきありがとうございます m(_ _)m
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