相場は勝つことよりも負けないことが重要。「やらない」も立派な戦略


今日は久しぶりに相場の事を書いていこうと思います。
インプライドボラティリティが上がったのも一瞬で、
また、ジリジリと上昇する展開となりましたね。
しかも、ボラが14と異常な低水準。
僕はこのような展開が一番苦手です(笑)
なので、今はポジションは極小の状態です。
基本的に苦手な相場はやらないようにしてます。
相場は「勝つこと」よりも「負けない」ことが
重要だと感じています。

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この低ボラ状態では、ネイキッドのプット売りは危険ですし、
プットのクレジットスプレッドを組むとなると、
損益的に21,000円あたりのプットを売る必要があります(7月限)。
そうなると、INまでたった1,500円下のプットを売ることになるので、
これはさすがに無理だなーと躊躇してます。
7月限までまだ27営業日もあるのに、1500円下のプットを売るとなると、
INする確率は、20%~35%もあります。
プットでこの確率は非常に厳しいです!
しかも得られる利益の期待値が、2万円ほどです。
ただ、救いはスプレッドを組んでいるので、
損失無限大ではないことです。
それでも、利益2万円に対してリスクは大きすぎるので、
ちょっとプットを売るのは厳しいですね。

ちなみに、ネイキッドのプット売りをする場合は、
IN確率は非常に低くなりますが、
暴落が起きた時に甚大なダメージを受けます(汗)

例えば、2万円の利益を狙うなら 7P19500@20円
5万円の利益を狙うなら 7P20750@50円
あたりでしょうか。

それぞれのIN確率は、
7P19500@20円 が、 5%~7%
7P20750@50円 が、 15%~25%
となっています。

7P19500@20円は、かなり確率が低いと思われるかもしれませんが、
ネイキッドで売るには、それでもリスキーだと思います。

僕がいつもネイキッドのプット売りをするときは、
確率が1%台の時ですね。
99%勝ちが見込める時にだけネイキッドのプット売りをします。
しかも、一気に仕掛けるのではなく、
1枚づつ慎重に枚数を増やしていきます。
ネイキッドは損失無限大なので、それくらい慎重に行った方が良いと僕は思います。

ということ、ボラが非常に低いという事で、
またいつ急落が来るか分からない状態で、
プットを売るのは確率的にも危険と判断して、
今は見送り姿勢を維持しておこうと思います。
苦手な相場で無理しても痛い目見ますし、
仮にラッキーで勝てたとしても、それはそれで変な勝ち癖がついて
その後のトレードがおかしくなってしまいます。
大事なのは、勝つことではなくて、負けないことなので、
やらないことも立派な作戦だと思います^^

事情により、6月7日から9日まで更新をお休みしますm(_ _)m

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