北朝鮮のミサイルに怯えながらも、プット売りを一枚!


夜中にドル円は111円を割りましたね。
どうやら、北朝鮮がミサイルの発射準備をしており、
数日中に発射するのでは?という報道に反応したようです。

この影響で、日経先物も少し下げて
三角持ち合いのサポート付近まで下げてきました。

昨日は「待つ」という判断だったのんですが、
今日はプット売りを1枚エントリーしようと思います。
その理由を説明したいと思います。

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以下のチャートは、日経225の4時間足です。

 

夜中の北朝鮮報道によって、三角持ち合い(ピンクライン)の
下限付近まで下げてきました。
ここで再度反発するのではというのが、プット売りの根拠の一つです。

また、プット売りの権利行使価格は21,250円を考えているので、
その間にサポートラインが2本あります。
つまり、三角持ち合いで下放れても、
その下にサポートラインが2本あるという
安全装置があると判断したのもプット売りの根拠です。

更にもう一つ根拠がありまして、SQまであと8日ということです。
現在値から権利行使価格まで1,200円の差があります。
8日以内に1,200円の差が埋まる確率は、過去の統計から16%です。
84%はインしないということで、これも根拠の一つです。

12P21250 の売り根拠

  • 三角持ち合いの下限でサポートされる(と想定)
  • 三角持ち合いを下放れても、サポートラインが2本ある
  • SQまでの8日以内に1,200円の価格差がINする可能性は16%と低い

このように複数の根拠が重なった時は、割とエントリーすることが多いです。
もちろん、オーバーポジションになりそうな時はエントリーしないです。

ただ、やはり気になるのは北朝鮮ですね。
いつものパターンだと、一時的に下げてしばらくすると元に戻るんですが、
一時的にでもIVが急上昇するのが怖いですよね。
プット売りの怖さはやはりそこにあります。
しかも、最近はプットのボラが低いので、
急上昇したときの影響は、かなり大きいのではと思います。
後は、いつも通り円高も気になります。

今朝のシナリオはこのような感じですが、
寄り付きの動きによっては変更になることもあります(笑)

 

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