試行錯誤の上、たどり着いたオプショントレード戦略を公開!


毎週日曜日は、「今週のオプション戦略」
の記事を書いてきました。
しかし、オプショントレードを勉強していくうちに
実はそんなに予想は必要ないという事に気が付き、
今週からは「今週のオプション戦略」の記事を書くのをやめました。
予想が必要なくなると、
戦略的にやることが固定化されていき、
結局似たような記事を書いていくことになるからです。
という事で、今日は、
その固定化された僕のトレード手法を
まとめてみることにしました。
11月からブログを書き続け、
試行錯誤の上、たどり着いた
勝ちやすいオプショントレード戦略だと思っています^^

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基本的に僕は、オプション売り戦略を取っており、
相場の方向性よりは、ボラティリティを重視しています。
つまり、ボラの大小でトレード手法が大きく異なります。

 

 インプライドボラティリティが小さい時

ボラが小さい時は、
大前提としてポジションを極限まで小さくします。
ボラが小さいという事は、
オプション価格が安くなっているので、
利益を出そうと思ったら
ATMに近い権利行使価格を売ることになります。
こんな時に大きなポジションを持ってしまうと、
相場がはじけた時に
タイムディケイでコツコツ貯めてきた利益を
一気に吹き飛ばしてしまいます。
揉み合い相場は、一見オプション売りにとって有利な気がしますが、
実はハイリスクだという事がわかります。
もみ合い相場が永遠に続けば稼ぎ続けられますが、
収縮したボラは必ず拡大します。
僕の場合は、基本的には
コール売り1枚、プット売り1枚(クレジットスプレッド)となります。
ボラが小さい時は、ちょっとだけ相場の方向性も見ますので、
明らかな下降相場だったりすると、
コール売りだけの時もあります。

 

 インプライドボラティリティが大きい時

ボラが大きい時(特に跳ね上がった時)は、
ネイキッドのプットを売ります(コールも少し売ります)。
ボラが大きい時は、パニック相場であり、
相場参加者が恐怖を感じているので、
非常に遠い権利行使価格でも、それなりの価格で売れます。
僕は基本的に、ボラが拡大する時を待っています。
ボラが拡大すれば、一気に収益を上げられるからです。
ボラが小さい時は、チマチマ小金を稼ぎますが、
拡大時は割と勝負に行きます。
僕が自作したエクセルツールで、
過去にINした確率が非常に低い場合は、
比較的大きなポジションを持ちます。
とは言っても、一気に証拠金をフルに使うのは怖いので、
1枚ずつポジションを売り増ししていく感じです(俗にいうナンピンです)

これが大まかではありますが、
僕のトレードスタイルです。
過去記事と異なる部分があるなら、
こっちの記事が正しいです(笑)

最後に、僕のトレードスタイルをまとめると以下となります。

 ボラが小さい時

  • ポジション量は、極限まで小さくする
  • プットはスプレッドポジションを組んで、損失を限定する
  • 相場の方向性を見てポジションを取ることもある

 

 ボラが大きい時(跳ね上がった時)

  • 非常に遠い権利行使価格のプットを売る(コールも少し売る)
  • 相場の下落に合わせて、少しずつポジションをナンピンする
  • 自作のエクセルツールで、INする確率が低い時は攻める

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