試行錯誤の上、たどり着いたオプショントレード戦略を公開!

試行錯誤で成功にたどり着く
取引ルール

毎週日曜日は、「今週のオプション戦略」
の記事を書いてきました。
しかし、オプショントレードを勉強していくうちに
実はそんなに予想は必要ないという事に気が付き、
今週からは「今週のオプション戦略」の記事を書くのをやめました。
予想が必要なくなると、
戦略的にやることが固定化されていき、
結局似たような記事を書いていくことになるからです。
という事で、今日は、
その固定化された僕のトレード手法を
まとめてみることにしました。
11月からブログを書き続け、
試行錯誤の上、たどり着いた
勝ちやすいオプショントレード戦略だと思っています^^

基本的に僕は、オプション売り戦略を取っており、
相場の方向性よりは、ボラティリティを重視しています。
つまり、ボラの大小でトレード手法が大きく異なります。

 

[icon image=”finger1-g”]インプライドボラティリティが小さい時

ボラが小さい時は、
大前提としてポジションを極限まで小さくします。
ボラが小さいという事は、
オプション価格が安くなっているので、
利益を出そうと思ったら
ATMに近い権利行使価格を売ることになります。
こんな時に大きなポジションを持ってしまうと、
相場がはじけた時に
タイムディケイでコツコツ貯めてきた利益を
一気に吹き飛ばしてしまいます。
揉み合い相場は、一見オプション売りにとって有利な気がしますが、
実はハイリスクだという事がわかります。
もみ合い相場が永遠に続けば稼ぎ続けられますが、
収縮したボラは必ず拡大します。
僕の場合は、基本的には
コール売り1枚、プット売り1枚(クレジットスプレッド)となります。
ボラが小さい時は、ちょっとだけ相場の方向性も見ますので、
明らかな下降相場だったりすると、
コール売りだけの時もあります。

 

[icon image=”finger1-g”]インプライドボラティリティが大きい時

ボラが大きい時(特に跳ね上がった時)は、
ネイキッドのプットを売ります(コールも少し売ります)。
ボラが大きい時は、パニック相場であり、
相場参加者が恐怖を感じているので、
非常に遠い権利行使価格でも、それなりの価格で売れます。
僕は基本的に、ボラが拡大する時を待っています。
ボラが拡大すれば、一気に収益を上げられるからです。
ボラが小さい時は、チマチマ小金を稼ぎますが、
拡大時は割と勝負に行きます。
僕が自作したエクセルツールで、
過去にINした確率が非常に低い場合は、
比較的大きなポジションを持ちます。
とは言っても、一気に証拠金をフルに使うのは怖いので、
1枚ずつポジションを売り増ししていく感じです(俗にいうナンピンです)

これが大まかではありますが、
僕のトレードスタイルです。
過去記事と異なる部分があるなら、
こっちの記事が正しいです(笑)

最後に、僕のトレードスタイルをまとめると以下となります。
[deco_bg image=”marker-g” width=”600″] [icon image=”finger1-g”]ボラが小さい時
[check_list image=”check2-g”]

  • ポジション量は、極限まで小さくする
  • プットはスプレッドポジションを組んで、損失を限定する
  • 相場の方向性を見てポジションを取ることもある
[/check_list]

 

[icon image=”finger1-g”]ボラが大きい時(跳ね上がった時)
[check_list image=”check2-g”]
  • 非常に遠い権利行使価格のプットを売る(コールも少し売る)
  • 相場の下落に合わせて、少しずつポジションをナンピンする
  • 自作のエクセルツールで、INする確率が低い時は攻める
[/check_list] [/deco_bg]
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毎週記事更新しています(^^)/
このブログを読むと、毎月収益を上げているトレーダーが
どういった思考でトレードをしているのかが分かります。

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