利益限定、損失限定のアイアンコンドルの損益を実際に計算してみた


昨日書いた「アイアンコンドル」に関して、
もう少し詳しく書いていこうと思います。
アイアンコンドルの最大のメリットは、
相場の上げ下げに関係なく、
利益限定、損失限定のポジションを組めるという事です。
ただ、利益限定、損失限定といっても
具体的にどれくらいになりそうなのか
気になるところではないでしょうか?
そこで、実際に僕が今持っているアイアンコンドルで
利益と損益をシミュレーションしてみました。

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それでは、今僕が組んでいるアイアンコンドルで
①横ばい相場の時
②爆上げした時
③暴落した時
の3つのシナリオで損益を説明したいと思います。

まずは
①横ばい相場の時
ですね。

横ばい相場の時
つまりコール売り、プット売りの権利行使価格に
到達しなかった場合、最大利益となります。

その価格は、
(65円-45円+41円-18円)×1000 = 43,000円
です。

 

次に、②爆上げした時 ですね。

これは、宇宙のかなたに株価がぶっ飛んでしまった時ですね。
こうなった時の損失は、
(750円-1000円)×1000 + 43,000円 = ▲207,000円
です。

この時は、コールが最大損失25万円となってしまいます。
ただ、①で計算したプレミアムが入りますので
トータルは▲207,000円ということになります。

 

 

で、最後に③暴落した時の損益を計算します。
この時の損失は、
(625円-1000円)×1000 + 43,000円 = ▲332,000円
となります。

整理すると、
横ばい相場 → +43,000円
爆上げ相場 → ▲207,000円
暴落相場  → ▲332,000円
となります。

今回僕がとったアイアンコンドルでは、
暴落した時が、最大損失となります。

このようにアイアンコンドルを組んでおけば、
相場がどちらの方向に行ったとしても、
損失限定のポジションを組むことができます。

今日一日、アイアンコンドルの損益推移をみていましたが、
損失になるにしても、利益になるにしても
本当に変動がゆっくりです。
ネイキッドでも利益になる場合は、ゆっくりですが
その何倍も利益の増え方がゆっくりとした感じです(笑)
昨日も書きましたが、利益になっても全く刺激が無いです。
ただ、この刺激の無さが相場で利益を出し続け、
長生きする秘訣と確信しています。

これだけ変化がゆっくりなので、
相場を見る回数が激減します。
この方法である程度利益が上げられることが分かれば、
ほぼ放置で利益が上げられることになりますので、
エネルギーのロスが少なく相場を続けていけるかなと思います。

アイアンコンドルで利益を出せる感覚が身に付けば
あとはポジション量を少しずつ上げていき、
収益を増やしていければと思っています。
これが僕の相場の目指す道となります。

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